预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的。关于(yú)预期收(shōu)益(yì)率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计算公式等(děng)问题(tí)，小编(biān)将为(wèi)你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期望(wàng)收益率的(de)计(jì)算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今(jīn)大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如(rú)果两个(gè)投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提(tí)供不同的预期收益率(lǜ)，投(tóu)资(zī)者会选择拥(yōng)有较(jiào)高预期收(shōu)益(yì)率的(de)投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市(shì)奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗场投资组合的(de)方差(chà)，因(yīn)此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风(fēng)险大于平均(jūn)资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接(jiē)受(shòu)的(de)收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一(yī)个投资者将其(qí)资产从无风险投(tóu)资(zī)转移到一个平均的风险投(tóu)资时(shí)所需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资(zī)组合的预期收(shōu)益率减去(qù)无风险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情(qíng)况下(xià)要(yào)大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有(yǒu)完(wán)善(shàn)的股票(piào)市(shì)场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的(de)情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可 实(shí)现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收益率是指投(tóu)资(zī)期(qī)限为一(yī)年(nián)所获(huò)的预期(qī)预期收益率，也是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收(shōu)益率的(de)一(yī)种计算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预(yù)期预(yù)期收益的(de)计(jì)算方式会更简单：预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什么意(yì)思

　　在(zài)实际(jì)投资过(guò)程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇到的一个概(gài)念(niàn)，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益水平(píng)换算成年化率后得(dé)出(chū)的(de)预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动(dòng)的，不代表未来的年化(huà)预期(qī)收益率，但可(kě)用于参(cān)考(kǎo)该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的(de)内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的(de)。关(guān)于预期收益率计算(suàn)公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，投(tóu)资(zī)预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将为你整(zhěng)理以下的(de)知识答案：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sà奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗n)投资对降低公司(sī)的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机(jī)会(huì)获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供(gōng)不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本(běn)资(zī)产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方差就(jiù)是(shì)市场投资组合的方(fāng)差，因此市(shì)场投资组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投资回(huí)报率会(huì)小于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一(yī)个投资者将其(qí)资产从(cóng)无风险(xiǎn)投(tóu)资转移到(dào)一个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率减去无(wú)风险投(tóu)资(zī)的(de)收益率的差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为(wèi)参(cān)考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的(de)情况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来(lái)估计风险溢(yì)酬未尝不是(shì)一个好的(de)选择。

预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为(wèi)：资产i的(de)预期(qī)收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资(zī)期限为(wèi)一年所获的(de)预(yù)期预期收益率，也是(shì)将(jiāng)当前预期收益率换算(suàn)成年(nián)预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期年化预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收益的(de)计(jì)算(suàn)方式会更(gèng)简单：预(yù)期(qī)年化(huà)预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)指将7日的平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换算成(chéng)年(nián)化率后得(dé)出的预期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往往都是(shì)浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未来的年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财(cái)产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期(qī)预期(qī)收益率(lǜ)往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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